2016年7月7日 星期四

台股台指期海外期貨0707盤後

晚安
明天停班停課 合法賭場國內股匯市也沒開 只有國外期交所有開

十大交易人, 三大法人, 五大交易人, 台股, 台指期, 海外期貨, 海外選擇權, 盤後訊息,
圖可以點選放大,還請見諒


價漲量縮 
籌碼變化看來昨天似乎一場誤會
今天打回原形 
周月選賣權未平倉量大於買權

技術面
這裡把人搞糊塗了 
跌破8550卻又一股腦站上 現貨雖然無量 
就看台指期8440、8680哪個先到  到了某方就聽牌
這裡可以多看少做 硬做部位還是少一點 明天周五晚上美國非農就業數據公告慎防瞬間行情 可以留意群益快豹08:30:01有無新聞 


海外

英脫歐後,英鎊重貶,英國股市過前高,可見大家對英國競爭力看好,匯率跟隨國力,德國原本國力強卻使用相對國力較弱勢的歐元,對股市影響較大也不意外,英國總理10/2辭職,是否有黑天鵝可能再出來,留在歐盟國的表現若反而不佳是否會有脫歐漣漪效應

目前A50和H股的價差位置約在850,近期7月份A50-H股的價差區間為750-550,因此當價差偏離,就有對A50和H股分別一買一賣進行套利,有程式或自行長期追蹤算是低風險的獲利方法

小道瓊在17557這個位置股債雙漲,此位置以上做整理可能性高,目前的確低不過低,高也尚未過高,明日有重要非農數據要公佈

歐元過去非農公布時的平均波動比平常大2成,美元會偏多,歐元往下支撐11050、11002、10974,若往上突破看11216

最近黃豆玉米小麥 波動大,黃豆走勢大部分都是豆粉當帶頭大哥,黃豆約從3月初開始漲,黃豆目前主要交易月份是11月,5/26、27豆粉轉弱,黃豆強,當時黃豆的位置為1044,可見黃豆近來強勢的支撐會在此,昨日跌破近期低點,昨日的低點也就在此(11月合約)
 
歐盟對俄羅斯發出延長制裁六個月,原物料會有上檔壓力,高檔震盪要衝破高點較困難

最近市場焦點轉向義大利,很多銀行類股都跌了,10月的憲法改革公投,若通過了,可能會有脫歐公投發生,影響較英國脫歐大,義大利現在有金主(官方機構)作擔保,若脫歐了則無人擔保,會影響資金來源,義大利如果銀行出現違約或倒債,可能會像2008年的雷曼兄弟事件,這個可以持續去關注

習慣做日內當沖可以留意S&P、英鎊、農產品(黃小玉),這幾個商品每天波動都很大

2016年7月6日 星期三

台股台指期海外期貨0706盤後

大家晚安
颱風要來了 希望對台灣不要有太多影響


外資期現貨都減碼,是不是一個開賣訊號,之後K棒方向會說話
今天周選新倉,籌碼慣性稍微有變化,周、月選都是買權大增,上檔容易形成壓力
自營商大賣買權,雖然如此不過自營商、大額交易人賣權賣方部位都還是蠻大的




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圖可以點選放大,還請見諒



















散戶小台多空比從0.5驟升到0.8,若超過1的話會利空方,不利多方












技術面
今天開在8550這個之前關注的近高位置,和0701當天開在此走高比起來事後看當時或許是個假突破
不打緊,交易本來就是機率問題,做法最重要,多單部位減碼或全出,依照自己的風險耐受度去考量守點
今天低過昨低,利空方,回檔確立,起碼短期若無止跌訊號要挑戰近高8680有難度,買權空頭價差收點權利金可以參考

海外
昨天英鎊又破31年的低點,英國保守黨第一輪選黨魁May為留歐派,但承諾會努力進行脫歐程序,想跟歐盟作非正式協商,歐盟主席容克不悅說要先觸發里斯本條約50條,再進行協商,不進行非正式的協商,雙方進行政治角力,市場不確定性因素上升。英鎊已跌超過10%了,以前2014/12/16俄羅斯的盧布一天跌13%,APPLE當天關閉所有俄羅斯的網路銷售,網路上因為價差的關係,使得蘋果的產品在俄羅斯顯得相對的便宜,湧進大量的國外買主,同樣的情況也會發生在英國英鎊貶值的當下。

6/30、7/1日幣升值、日經理該下跌,但卻往上漲,約在15450的位置,此處支撐破的話日股強勢的多頭就不妙,不過這個位置已跌穿,所以小日經也停損出場了,受到英鎊續破底,避險資金再度轉向日圓、債券、黃金等資產的影響,股市再度受創,跌破支撐區,將使得籌碼更加鬆動,黃金也相當然爾續強,線型還在就續抱
美債券原本應該和美股走勢相反,但6/30、7/1同時上漲,小道約在17557,可見債券近日相當強勢,美30年債174會形成一個支撐

昨日農產品波動很大,玉米續破今年年初低點,破低沒理由出,黃豆一反強勢,也開低走低一根長黑直抵前低1098,這裡沒破1098前進空若遇撐則不在意料外,走勢會不會像玉米一樣起跌前拉一根近高點在開始往下殺呢?價格走出方向的話就是進場時機,原因可以是美元指數上漲原物料下跌,也可以說是USDA農業局報告影響,但無論如何,價格都會說出方向的

美股昨日回檔,往上震盪的回檔是非常快且強的,週五非農數據也相當關鍵,若跟上個月一樣不如預期很多,波動是可以預期的,小S&P周選擇權週五結算,也就是說週四買相對時間價值少,具高Delta的履約選擇權相對便宜,去期待周五非農的行情,雙B也是一種策略

2016年7月5日 星期二

台股台指期0705盤後

大家晚安


圖有點跑出去,還請見諒阿~~


價跌量縮,選擇權籌碼變量偏空,不過仍未大幅逆轉
期貨籌碼無大變動,周選最大未平倉量矗立8700、8600,目前現貨位置8716
配合選擇權變量來看,明日若無顯著出量,上漲壓力大

技術面
今日沒過高,先過昨低,多頭氣勢顯弱
若續過今低甚至破8550則多單建議先出部分 
空單若試單 務必設好對應的停損位置
往下看8550、8510
往上看8640、8680

2016年7月4日 星期一

台股台指期0704盤後

大家晚安



加上除息預扣的點數目前是逆價差60點,可以留意,不算小
現貨站上峰值,價漲量縮,或許和美07/04為假日有關,外資成交量沒有近日多
台指期自營補空,外資也減多單,兩者稍有變動但方向分歧
除此之外選擇權變量沒有讓選擇權現量逆轉,賣權賣方部位依舊增加
籌碼仍未有大跌跡象

散戶指標偏向補空單,進多單,但整體多空比例仍是蠻偏空









技術面
如週五述,壓力8680,今日高點即止
壓力不小,但仍舊過昨日高,利多方
往上壓力仍是8680、8740
往下支撐8600、8560
若要轉空起碼先破8600
壓力、支撐並不是一個明確的點的概念,是一個區間的概念


2016年7月1日 星期五

台股台指期0701盤後


價增量縮,外資依舊期現貨續加碼
雖選擇權變量買權減碼,賣權加碼,但現量依舊是大部位的買權買方,賣權賣方,仍然偏多
相較於散戶空單留倉情況遠大於多單 









賣權未平倉增量,周、月選依舊遠大於買權未平倉增量


技術面
跳空過昨日高,破高仍有利多方
直接跳過0624的起跌日高8550
向上壓力8680、8740
向下支撐8570、8520
電指期要挑戰近一年高點

下周一 07/04 美國獨立紀念日 以下是各交易所休市狀況

2016年6月30日 星期四

台股台指期0630盤後

大家晚安

明天港交所放假
https://goo.gl/gIIzf8 今下午台灣央行再降息半碼 連4季降



半年報作帳行情價漲量增
籌碼沒有太多變化 
現貨指數8666距買權最大未平倉量8700近,留意瞬間反壓


技術面
今日仍強勢過高,已經面臨0624的起跌日高8552
如果繼續越高就沒有做空的理由 除非假突破高點即一路往下奔瀉 
往上壓力8550、8600、8640
往下支撐 8440、8390
試單守好防守 僅守紀律 

2016年6月29日 星期三

台股台指期0629盤後

明日台灣央行利率決策會議 決定降息與否
若降息 台幣可能走貶 金融股會較弱勢
後天7/1為為香港特別區行政紀念日,香港金融市場休市一日


內置圖片 1
價漲出量
周選新倉,大額交易人與自營商再增加買權買方,賣權皆呈現賣方,雖大額賣方部位下降但仍然很大,大人的選擇權方面整體偏多
周選賣權未平倉量增量仍然大於買權 月選雖買權較多 但整體說來 賣權總未平倉量仍選勝過買權 下檔支撐仍紮實 

技術面
台指期上檔壓力顯現,收長上影線
開高走高是事實,持續強勢過昨日高 然收843X 空方仍有防守 
追多務必要耐受震盪 風報比要衡量一下划不划算 往上壓力帶8500-8530 
往下支撐帶8400-8430